Определение оценки эффективности торговой стратегии

Чтобы проанализировать и оценить эффективность торгово-эконмических систем в процессе работы на валютном рынке Форекс, был использован коэффициент Шарпа.

Коэффициент Шарпа – это наиболее часто применяемый показатель эффективности любой отдельной стратегии и ряда торговых инвестиционных портфелей в целом. Традиционная универсальная методика оценки эффективности предполагает выявление соотношения между возможным доходом и риском от каждой торговой стратегии. Это соотношение возможно получить лишь, используя коэффициент Шарпа. Результаты на практике показывают, что чем данное соотношение выше, тем более эффективна торговая система.

Для выявления соотношения оценки эффективности используется специальная формула:

• Sharp = E(R – Rf) / Si, где

R – это доход

Rf – это доход, получаемый без риска

E – это стандартное отклонение доходности в целом, то есть волатильность.

Формула довольно проста и понятна. В ней, числитель представляет собой величину среднего избыточного дохода, получаемого за один торговый период (месяц или год). Знаменатель в формуле показывает среднее возможное отклонение от показателя. В результате, при делении средней избыточной доходности на величину риска, мы получим коэффициент Шарпа.

Если коэффициент эффективности ниже нуля, значит, оценка финансового актива является негативной, а применять данную торговую систему при определённых торговых стратегиях, считается безрезультативным и неприбыльным.

Если показатель Шарпа равен больше 1, то значит, присутствует позитивная эффективность. Тем не менее, сам автор формулы уверяет, что наиболее оптимальное значение для показателя должно быть равно 2. Бывает, что на рынке торговой системы Форекс встречаются показатели выше 2. Правда, такие ситуации происходят довольно редко.

Используя коэффициент оценки эффективности, трейдер с лёгкостью сможет сравнить две торговые системы и определить доходность за одинаковый период времени, учитывая величину риска. В результате, трейдер безошибочно определит наиболее выгодный для себя вариант торговых отношений на валютном рынке Форекс.